Jesteś tutaj: Home Artykuły Video [Video z sesji] Podążanie za indeksem

[Video z sesji] Podążanie za indeksem

Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 08, październik 2015 13:15
Tomek Przybycień

porownanie

 

Od czasu do czasu lubię trejdować pod korelację. Co to znaczy? Jest to trading pod wzajemne powiązanie określonych spółek. Zwykle z tego samego sektora. W ostatnich sesjach, bardzo przyjemnie trejduje mi się na sektorze farmaceutycznym i o tym kilka słów dzisiaj napiszę oraz dodam przykładowe video.


Korelacje między spółkami

Zacznijmy może od tego jak znaleźć odpowiednie powiązania między spółkami. W tym celu polecam bardzo przydatny serwis Impactopia. Znajdziecie w nim fajnie opisane powiązania między spółkami - nie tylko nazwijmy to w pierwszej rodzinie "pokrewieństwa", ale i nieco dalej.

Dla tego, które opisuje w tym artykule  - czyli IBB, drzewo z najbliższą rodzina (2 poziomy) wygląda więc następująco:

 

porownanie drzewo

 

Widzisz jak dużo jest powiązań między spółkami, tylko w pierwszym poziomie. Jak wygląda to przy kolejnych?

 

porownanie drzewo3

 

 

Zagranie sesyjne pod korelacje

Poniżej znajdziesz nagranie sesji z dnia 7/10/15, w której omawiam wejście w długą pozycję w oparciu o ruch na opisującym sektor ETF'ie. W tym wypadku był to ETF biotechnologiczny, dla spółek notowanych na NASDAQ. 

 

{youtube}L18Sl0MGciI{/youtube}

 

Kilka wykresów potwierdzających

Poniżej przykład jak można powiedzieć idealnie przy dynamicznym ruchu na głównym ETF'ie, poruszały się kursy spółek najbardziej od niego zależnych. W tym wypadku mamy ETF - IBB.
A spółki które z nim się poruszały:

- NKTR
- HZNP
- NVAX
- DVAX
- RGEN

 

 

porownanie1

 

Szczególnie zwróć uwagę na godziny między 9:30 - 9:45 - czyli okres w którym były najmocniejsze ruchy na IBB. Reakcje poszczegółnych spółek były równie silne.

 

To nie jest reguła

Zwrócę uwagę na kluczowy aspekt. To nie jest reguła by spółki w danym sektorze podążały identycznie. Takie ruchy możemy obserwować w różnych okresach - szczególnie gdy na całym sektorze mają miejsce głębsze korekty, pojawiają się ważne informacje (np. w przypadku sektora farmaceutycznego gdy dotyczą danej grupy leków nad którymi pracuję więcej firm).

ETF - TAN, opisujący sektor solarów i najbliższe powiązania:

 

porownanie drzewo1

 

By to uzmysłowić pokazę teraz jak prezentował się wykres z sektora solarów i czy spółki podążąły podobnie. Widać, że pomimo stabilnego wzrostu ETF - TAN - spółki, które są z nim powiązane miały znacznie odbiegająca od siebie dynamikę. Górował CSIQ, który tak naprawdę był sprawcą całego ruchu ETF'a, swoim mocnym wzrostem napędzał go. Inne spółki podążąły w zasadzie na poziomie TAN lub nieco poniżej. A dla przykładu RGSE zakończył daną sesję  na minusie.

 

porownanie2

 

 
 

 

 

Trejdujesz pod korelacje? A może chciałbyś podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zapraszam do dodawania komentarzy.