[Trading] - Długość trzymania pozycji, a wynik

Szczegóły

Opublikowano: czwartek, 26, maj 2016 12:02

Tomek Przybycień

Wczorajszy dzień natchnął mnie do napisania tego artykułu. Z jakiego powodu? Ponieważ czas przetrzymywania przeze mnie pozycji zmienił się bardzo mocno. Pamiętam czas, gdy średni czas posiadania pozycji nie trwał dłużej niż kilka do kilkunastu sekund, a pozycje kilkuminutowe stanowiły naprawdę wyjątek.

W dniu wczorajszym pobiłem swój rekord, pozycję trzymałem przez 5 godzin i 11 minut. Dla wielu z Was może być to normalna sytuacja, pod warunkiem że jesteś inwestorem średnio czy długoterminowym lub chociażby grasz na overnighty. Ja jestem day traderem, dla mnie liczy się tylko i wyłącznie co tu i teraz.

Dzisiaj opowiem o tym, co u mnie wpływa na długość przetrzymywania pozycji oraz co spowodowało, że ten czas się wydłużył.

Trzymanie pozycji do 2015 roku

W tym roku wyciąłem dość mocno scalping z moich strategii. Dalej czasem go wykorzystuje, ale już nie tak aktywnie. Typowe techniczne zagrania scalpingowe, zastąpiły zagrania wynikające z tape readingu, który od lat stanowi podwaliny mojego całego tradingu.

Jednak zdecydowana większość zagrań tape readingowych, to krótkie wejścia wynikające z chwilowych impulsów lub tego co wyczytałem z analizy kwotowań. Ta mniejsza część, stanowi o pozycjach które trzymam dłużej, a wynikają również z informacji zaczerpniętych z tego co widzę po stronie bid/offer. 

Poniżej dwie statystyki z wybranych losowo dni z 2015 roku. Zaznaczyłem na czerwono pozycje, które trzymałem dłużej niz 10 minut. Spójrzcie jak wiele zagrań było poniżej 1 minuty.

A tutaj zagrania z przykładowo wczorajszego dnia. Wiem, że to tylko wyrywki, ale mimo wszystko odzwierciedlają to o czym napiszę poniżej i co zmieniam i staram się wprowadzić w swoich zagraniach.

Również pojawiają się zagrania krótkie - w okolicach jednej minuty. Ale to są zgrania czysto tape readingowe. Zagrania techniczne połączone z tape readingiem - dotyczą wejść, które trwały znacznie dłużej.

Co sprawiło, że wydłużyłem przetrzymywane przeze mnie pozycje i jak przełożyło się to na wyniki

Przede wszystkim musiałem zmienić swoje podejście do korekt na spółkach. Ci z Was, którzy śledzą moją strone od dawna, wiedzą że mam bardzo wąskie stop lossy: czy to w przypadku scalpingu czy nawet planowanych dłuższych ruchów do realizacji. Po prostu bardzo mocno trzymam się zarządzania pozycją.

Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę to, że ja szukam wejść idealnych, wąskie stopy bywały dla mnie zabójcze przy pierwszej korekcie, która jeszcze nie zmieniała nic w trendzie. Co mam na myśli pisząc "wejścia idealne" - bo to warto bym wyjaśnił. Mając na myśli takie pozycje, które po otwarciu w zasadzie ani na chwilę nie są stratne. Gram np. wybicie, otwieram pozycję która automatycznie zarabia, a pierwsza pojawiająca się korekta co najwyżej zabiera część generowanego już zysku.

Przejdźmy do przykładu, tego co miałoby miejsce jeszcze rok temu, a co ma miejsce teraz. Przykład z wczoraj na dwóch spółkach.

Jest to wykres spółki CLRB - ostatnie dni zarówno duża zmienność jak i fajny wolumen.

Jak wyglądało moje wejście. Z ceny 3.72 otwarcie shorta, dobrana pozycja po cenie 3.69 i 3.68. Wejście wynikało z tape readingu oraz setupu, który gram na tego typu spółkach. Kurs szybko zszedł do ceny 3.50$ gdzie wyrysowało się lokalne wsparcie. W zeszłym roku, tutaj dokładnie bym wychodził - w rejonach 3.50-55$. Z tego względu, że realizowałbym pierwszy impuls.

Jednak, brałem pod uwage to co czytałem z kwotowań oraz to, że drastycznie obniżył się wolumen i wszelkie podbitki były dość sztucznie pchane. Po cenie .68-70 wyrysował się po pewnym czasie lokalny opór. Zdawałem sobie sprawę, że wzrost kursu powyżej 3.78-80$ spowoduje, ze zamknę pozycję ze stopem. Jednak trzymanie się zalożeń co do ruchu, sprawiło że pozycję spokojnie trzymałem.

Po pewnym czasie doszło do zejścia poniżej 3.50$, po którym spodziewałem się, że kurs dojdzie mocniejszym dynamicznym ruchem w rejony 3.00-3.10$. Jednak po pewnym czasie zamknąłem część pozycji po 3.33$. Z tego względu, że kwotowania wyglądały dość byczo - większe ilość zleceń kupna się pojawiły. W takich chwilach korzystam z tego co mi podpowiada tape reading i częściowo realizuje zysk.

Techcznie nadal spółka wyglądała ciekawie. Kurs odbił, dotarł do poziomu wybicia 3.50$- to był dla mnie poziom kluczowy. Wybicie powyżej zmieniałoby obraz mojego setupu. Kurs nie wybił, ponownie zszedł w rejony 3.36-3.40$. Jednak tym razem w tym miejscu zaczęły pojawiać się większe zlecenia kupna. Zamknąłem pozycję w końcówce na poziomie 3.44$.

Dzięki temu zamiast 15-20 centów ruchu, zrealizowałem blisko 35 centowych ruch. Zysk blisko dwukrotnie większy.

Drugi z przykładów - spółka DSW. Zagrania pod swój inny z setupów - technicznego w połączeniu z tape readingiem. 3 momenty, w których dobierałem do pozycji. Na wykresie poniższym zaznaczyłem te wejścia oraz po kolei co miało miejsce.

Stop loss po 2 dobraniu do pozycji znajdował się na cenie 21.08$. Założenie co do realizacji zysku to ruch w rejony 20.20-40$. Po otwarciu planowanej pozycji, nastąpił ruch do ceny 20.44$ po czym pojawiło się szybkie odbicie do ceny 20.65$. Rok temu na tym ruchu zamknąłbym pozycję. Aktualnie inaczej jednak oceniam takie szybkie markety, bo dodałem ciut inne wzroce w swoim schemacie grania. Po całkowitym dobraniu do pozycji stop loss z 21.08$ przesunałem na 20.80$. Gdy kurs kontynuował ruch w dół, stop loss przesuwałem po lokalnych poziomach oporu. Do 20.60$ do 20.50$.

Pozycję zamknąłem po cenach 20.33-35$ oraz po cenie 20.53$, gdy kurs przebił uprzedni poziom na który przesunąłem ostateczny stop loss.

Jak widzisz i tym razem trzymanie się mocne zasad, jak i odpowiednie prowadzenie pozycji spowodowało, że zamiast jak jeszcze rok temu zrealizować około 25-30 centowych ruch, zrealizowałem blisko 50 centowy ruch. Czyli zysk dwukrotnie większy.

Przełożenie na wyniki

Inny sposób prowadzenia pozycji jak i ograniczenie strategii, które wykorzystuje znacznie wpłynęły na realizowane przeze mnie z pojedycznej pozycji zyski. Mniej grania, ale gdy jest to jest znacznie bardziej efektywne. To działa nie tylko pozytywnie na generowany wynik, ale i na moją głowę, która po prostu jest o wiele bardziej wypoczęta.

Zawsze zwracam uwagę, że w tradingu trzeba szukać prostoty jak i powtarzalności. Na tym budować fundamenty swojej strategii. Jak widzisz na powyższych przykładach (to co można oczywiście wyczytać z wykresów, bo tape reading stanowi o lepszej według mnie skuteczności wejść i wyjść) nie mam ani wskaźników, ani jakiś formacji wyrysowanych, jest to czyste price action na wykresie.

Co ważne, bardzo mocny ruch odbył się na przykład na spółce DSW. Można by zadać mi pytanie - taki ruch, nie uczestniczyłeś w nim. Tak to racja, ale po co miałem uczestniczyć w czymś co ruszyło, ale nie zbudowała dla mnie żadnego z setupów pod który bym chciał trejdować.

Proponuje Ci byś przeanalizował swoje zagrania. Spojrzał nie tylko na to, że zrealizowałeś na pozycji zysk i gitara. Spójrz na to co działo się na spółce dalej, już po Twoim wyjściu z pozycji. Może znajdziesz tam coś ciekawego, coś co pozwoli Ci na jeszcze większą maksymalizację zysku.

Jak wygląda Twoje prowadzenie pozycji? Wrzuć w komentarzu poniżej jakie masz założenia, wychodzisz od razu całą pozycją czy ją dzielisz?

Przeczytaj również:

[Trading] - Jak zwiększam wielkość granej pozycji - zarządzanie pozycją

 
 
Przebicie swojej strefy komfortu to nie łatwe zadanie. Ja z tym właśnie "problemem" postanowiłem zmierzyć się w 2016 roku. Bardzo komfortowo poczułem się z wielkością pozycji, ...

• « poprz.
• nast. »