Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] Wyniki za Marzec 2016

[Raport tradingowy] Wyniki za Marzec 2016

Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 07, kwiecień 2016 19:51
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za marzec 2016. Bardzo krótki miesiąc dla mnie. Trejdowałem mało, bo ważniejsze sprawy zajęły moją głowę i czas. Ale w sesjach, na których trejdowałem dałem czadu i jest ok :)

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać o w statystyki? Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w marcu

W związku z tym, że trejdowałem tylko w pierwszej połowie marca - trudno mi jest ocenić co działo się później. Dla mnie w pierwszej części miesiąca na świeczniku były energetyki i ropniaki. Na nich się skupiłem z dobrym efektem ;)

 

Liczba dni tradingowych

W marcu  było 23 dni tradingowych. 1 dzień był wolny (Wielki Piątek).

Osobiście trejdowałem w marcu w trakcie 10 sesji. Z tego dwie tak naprawdę niepotrzebnie, bo z doskoku i przełożyło się to na wynik.



Wydarzenia mające wpływ na trading

Odpuściłem granie w zasadzie od 11 marca. Później pojawiłem się jeszcze dwukrotnie. Trochę inne kwestie zaprzątają moją główę ostatnio, więc postanowiłem po prostu nie trejdować. Wrócę sądzę, że w przyszłym lub kolejnym tygodniu do grania.

 

Co trejdowałem

Przede wszystkim zapraszam do regularnego czytania "Przegląd najmocniejszych spółek minionego tygodnia ", w którym opisuje część trejdowanych przeze mnie spółek. Dodatkowo codziennie na Facebooku oraz Twitterze publikuje moje stockwatche i najlepsze spółki dnia.

W marcu najlepsze transakcje miałem na spółkach:

  • VXX
  • SDRL
  • CHK
  • UPL
  • WLL
  • LINE
  • SWN
  • DNR
  • ETP
  • CRC
  • CNX

Natomiast największe straty przytrafiły mi się na:

  • EPE
  • MO
  • UDR

 

Tutaj znajdziesz dwa przykłady z zagrań:

 

{youtube}hcSABxbuaa4{/youtube}

 

 

{youtube}sQpu1dVaMzQ{/youtube}

 

Zestawienie miesięczne

Marzec zakończyłem z wynikiem: 16,2%.
Miesiąc poprzedni: 3,25$
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Dość mocne sesje, mimo że było ich mało. Fajnie poruszał się cały sektor energetyczny i ropniaków. Skupiłem się na nich. Zarówno w przypadku ruchu wzrostowego, jak i spadkowego (który sprowadził większość z nich do poziomu sprzed wybicia). 

 

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku 2016: 26,82%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

UWAGA! W stosunku do roku 2015 zwiększyłem kapitał tradingowy. W tym roku zapewnie na przestrzeni miesięcy on również ulegnie zwiększeniu co idzie za zmianami jakie wprowadzam do grania. Będę aktualizowal zmiany zysku rocznego uwzględniając również zmiany kapitału.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W marcu przeprowadziłem 2535 transakcji na łącznej liczbie 43 spółek. Przede wszystkim tape reading oraz breakouty.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1864 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1312 akcji. 

Jak widzisz zmiana sizu widoczna. W tej chwili inicjująca pozycja wynosi 2000 akcji z dobieraniem wielokrotności.
 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu marcu: 1 minuta 42 sekundy (w lutym 2 minuty 36 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 1 minut 19 sekund

- krótkie: 2 minut 19 sekund

Tape reading to u mnie dość krótkie zagrania. Stąd i zaniżyły średni czas. Zagrania pod breakouty (niestety nie jestem w stanie w systemie tego jakoś wydzielić) zwykle trwały od 3 do 8 minut. Z jedną pozycją pobiłem chyba swój rekord bo trzymałem blisko 5 godzin. Prawie całą sesję :)

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w marcu: 48,99%  (w lutym 43,34%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 49,54%

- krótkie: 48,07%

Przede wszystkim trejdowałem pod tape reading (tam mam bardzo wąskie stop lossy więc to zaniżyło średnią). Breakouty były praktycznie idealne i na poziomie blisko 80% skuteczności. Dawno takiej nie miałem. Ale bardzo czytelne setupy miałem do grania.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Co ciekawe miałęm słabą skuteczność w pre markecie. Zwykle jest na wyższym poziomie. Pierwsze 30-40 minut sesji również skuteczność mniejsza. Ale tak jak wspominałem - to efekt tego, że grałem dużo wtedy pod tape reading. A tam mam wąskie stopy. Skuteczność wzrastała w 2 części sesji - gdzie trejdowałem przede wszystkim pod wybicia.

marh

 

 

 

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 302,86$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 252,86$

7. Koszty biura tradingowego: 352 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.