Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] Wyniki za Luty 2016

[Raport tradingowy] Wyniki za Luty 2016

Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 10, marzec 2016 05:38
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za luty 2016. Rok bardzo ciekawy póki co. Mamy i wolume i dynamikę. Czyli to wszystko czego daytrader może sobie zażyczyć :))

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać statystyki? Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w lutym

Luty był dla mnie nieco spokojniejszy. Zmienność nadal fajna, natomiast nie taka sama jak w styczniu. Styczeń mnie trochę rozbestwił pod kątem tego jak długie ruchy realizowałem, przez to w lutym nastawiłem się na podobne. To zabrało mi kilka ładnych zysków. Dodałem natomiast do swoich strategii jeden nowy filtr, który wyszukuje poziomy gdzie trejdowanych jest dużo opcji na akcje. Taki mały dodatek, który nie jest dla mnie jedynym wyznacznikiem, ale działą skutecznie przy spokojnym rynku. Przy bardziej zmiennym (takim jak w ostatnich dniach) znaczenia nie ma ;)

 

Liczba dni tradingowych

W lutym  było 21 dni tradingowych. 1 dzień był wolny.

Osobiście trejdowałem w styczniu w trakcie 17 sesji. Początek oraz środek miesiąca były dla mnie najmniej ciekawe pod kątem granych strategii.



Wydarzenia mające wpływ na trading

Chyba tylko fakt, że nadal trzymała mnie choroba. Dlatego też w trakcie wielu sesji ograniczyłem trading do 2 pierwszych godzin. Na więcej nie miałem sił.

 

Co trejdowałem

Przede wszystkim zapraszam do regularnego czytania "Przegląd najmocniejszych spółek minionego tygodnia", w którym opisuje część trejdowanych przeze mnie spółek. Dodatkowo codziennie na Facebooku oraz Twitterze publikuje moje stockwatche i najlepsze spółki dnia.

W lutym najlepsze transakcje miałem na spółkach:

  • ARMH
  • ARRS
  • ATVI
  • CENX
  • DVN
  • COP
  • ETP
  • FIT
  • GOGO
  • SWN
  • ZAYO

Natomiast największe straty przytrafiły mi się na:

  • VXX
  • CAR
  • ETE
  • CTL
  • CMRX

 

Zestawienie miesięczne

Luty zakończyłem z wynikiem: 3,25%.
Miesiąc poprzedni: 7,37$
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

W tym miesiącu miałem rekordową jak na mnie liczbę dni zakończonych na minusie lub na 0. Było ich 9. Nie odczułem tego mocno (tylko w trakcie 2 sesji straciłem więcej niż zakładany dzienny stop loss), bo większość z tych dni było na minimalnym minusie. Współmierność zysków/strat mam na odpowiednim poziomie. Jednak 50/50 zysków strat w skali miesiąca jest deprymujące. Natomiast na coś takiego byłem gotowy kiedy postanowiłem wprowadzić zmiany w graniu. Kluczowe jest to, by nie ulegać pokusie powrótu do starego grania. 

 

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku 2016: 10,62%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

UWAGA! W stosunku do roku 2015 zwiększyłem kapitał tradingowy. W tym roku zapewnie na przestrzeni miesięcy on również ulegnie zwiększeniu co idzie za zmianami jakie wprowadzam do grania. Będę aktualizowal zmiany zysku rocznego uwzględniając również zmiany kapitału.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W styczniu przeprowadziłem 4276 transakcji na łącznej liczbie 172 spółek. Przede wszystkim breakouty/breakdowny i tape reading.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1312 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1180 akcji. 

Jedną ze zmian w graniu było zwiększanie sizu. I to realizuje bardzo konsekwentnie. W lutym inicjująca pozycja miała zwykle poziom 1400 akcji. Dobierałem wielokrotności.
 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu lutym: 2 minut 36 sekund (w styczniu 6 minut 31 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 2 minuty 12 sekundy

- krótkie: 3 minut 52 sekund

Spadek czasu to głównie efekt, że w lutym dość duzo trejdowałem na bazie tape readingu. To nieraz kilku czy kilkunastosekundowe transakcje, które szybko zaniżają średnią pozycji trzymany na podstawie breakoutów/breakdownów.

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w lutym: 43,34%  (w styczniu 58,16%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 44,01%

- krótkie: 41,20%

Skuteczność gdyby liczył tylko breakdowny/breakouty byłaby nadal na poziomie ok 60% jak w styczniu. Jednak w przypadku gdy wrzucam więcej tape readingu (a w nim mam stop loss na strasznie wąskim poziomie) zwykle średnia skuteczność spada.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Pierwsze 30 minut trejdowałem mniej. Zbyt duże spready oraz małe ilości zleceń na Level II skutecznie mnie zniechęcały.

lutyh

 

 

 

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 302,86$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 52$

7. Koszty biura tradingowego: 352 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.