Day-Trader.pl - Proprietary Trading, NASDAQ, NYSE, AMEX - [Raport tradingowy] Wyniki za Styczeń 2016

Witaj w moim raporcie tradingowym za styczeń 2016. Pierwszy miesiąc, podczas którego skupiłem się na ograniczonej liczbie strategii oraz wprowadziłem pewne zmiany w podejściu do grania. Jakie są efekty? Jakie moje przemyślenia?

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać statystyki? Zapraszam do raportu :)

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w styczniu

Świetna zmienność na rynkach. A co za tym idzie dobra zmienność na spółkach. Szczególnie 2-3 tydzień stycznia był u mnie bardzo dobry.

Osobiście trejdowałem w styczniu w trakcie 19 sesji. Ostatnie 5 sesji powinienem totalnie odpuścić. Bardzo źle się czułem, ale będąc w dobrej tradingowo formie, żal mi było opuścić sesji. Mimo że wiedziałem, że to nigdy się dobrze nie kończy. Ostatecznie ostatnie 5 sesji ani nie przyniosło zysku, ani jakiejś odczuwalnej straty. Tylko dobiłem się zdrowotnie, co przełożyło się na mój aktulany stan zdrowia. Za którego podreperowanie się wziąłem. Stąd też ostatnio mniej wpisów - staram się mocno ograniczyć czas przed komputerem.

Ponownie odsyłam do dwóch artykułów, w których opisałem jakie zmiany wprowadziłem do swojego grania:

Zestawienie miesięczne

Styczeń zakończyłem z wynikiem: 7,37%.
Miesiąc poprzedni: -
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Początek miesiąca przyniósł walkę z samym sobą. Zamiast skupić się na nowym podejściu do grania, zacząłem przeplatać go jeszcze starymi założeniami. Przez co ani poprawnie nie trejdowałem nowych założeń, ani starych. Kłóciły się ze sobą. Drugi tydzień zacząłem z pozytywnym nastawieniem, pomimo złości na siebie za popełnione tydzień wcześniej błędy. I zaczęło się znakomicie. Ostatni tydzień jak wspominałem - jak jestem chory to nie powinienem trejdować. Nie ten stan umysłu.

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku 2016: 7,37%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

UWAGA! W stosunku do roku 2015 zwiększyłem kapitał tradingowy. W tym roku zapewnie na przestrzeni miesięcy on również ulegnie zwiększeniu co idzie za zmianami jakie wprowadzam do grania. Będę aktualizowal zmiany zysku rocznego uwzględniając również zmiany kapitału.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.

Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W styczniu przeprowadziłem 4787 transakcji na łącznej liczbie 168 spółek. Co mnie zaskoczyło to fakt, że pomimo mniejszej liczby strategii znacznie skoczyła mi liczba transakcji. Jednak po zastanowieniu - to efekt skalowania pozycji.

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1180 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1158 akcji.

Coraz dłużej zacząłem trzymać pozycje i co za tym idzie średni czas się zwiększył. Przy dużej zmienności na rynku, trafiają się jednak i szybkie strzały na spółkach, które trwają po kilkanaście sekund.

Pre market oraz post market to w moim przypadku przede wszystkim VXX, UVXY. Skuteczność bardzo dobra. W pozostałych godzinach mocno ograniczony trading pomiędzy 11 a 13. Trejduje wtedy tylko kiedy spełnionych jest kilka warunków. Najwięcej trejduje pomiędzy 9:30-11. Oraz pomiędzy 13-16. Szczególnie jednak w ostatniej godzinie.

Postanowiłem z raportu usunąć skuteczność z podziałem na dni tygodnia. Doszedłem do wniosku, że ta analiza nie wnosi nic do mojego tradingu.

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.

Przeczytaj również:

[Raport tradingowy] - Wyniki za Grudzień 2015

Witaj w moim raporcie tradingowym za grudzień 2015. Bardzo krótki miesiąc dla mnie, jednak pełen ostatnich szlifów przed wprowadzeniem mocnych zmian do swojego tradingu.
Jesteś ciekaw ...

[Raport tradingowy] Wyniki za Styczeń 2016

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w styczniu

[Raport tradingowy] - Wyniki za Grudzień 2015

To Cię może również zainteresować

Informacje o plikach cookie