Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] - wyniki za Listopad 2015

[Raport tradingowy] - wyniki za Listopad 2015

Szczegóły
Opublikowano: wtorek, 15, grudzień 2015 13:26
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za listopad 2015. Miesiąc w kratkę - pomimo wielu spółek publikujących wyniki nie do końca przekładało się to na liczbę ciekawych dla mnie sygnałów.

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz chciałbyś poznać statystyki? Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w listopadzie

Kilka bardzo mocnych sesji pojawiło się w środku miesiąca - mieliśmy mocny spadek, po którym równie szybki powrót indeksu. Poza tym wiele sesji dla mnie wyjątkowo nudnych, o małym dziennym zasięgu ruchów.

 

sp500listopad

 

Liczba dni tradingowych

W listopadzie było 20 dni tradingowych. No może 19 i pół. 26 listopada był wolny - Święto Dziękczynienia.  27go natomiast sesja była skrócona do 19:00.

Osobiście trejdowałem w listopadzie w trakcie 14-15 sesji. W pozostałe dni zrobiłem sobie ciut więcej wolnego lub skupiłem się na czymś innym.



Wydarzenia mające wpływ na trading

W zasadzie nie miały miejsca żadne wydarzenia, które miałyby większy wpływ na ruchy na indeksie.  Ponownie - jak wspominałem w ostatnim czasie - starałem się wprowadzić do tradingu kilka nowych zmian. Wkrótce napiszę na ten temat małe podsumowanie. Szczególnie ciekawe będzie ono pod kątem tego jak podczas testów zmienił sie generowany przeze mnie obrót oraz jak znacznie wpłynęło to na opłaty które poniosłem podczas sesji.

 

Zestawienie miesięczne

Listopad zakończyłem z wynikiem: 4,41%.
Miesiąc poprzedni: 8,95%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Trochę czuję niedosyt. Szczególnie środek miesiąca mogłem zdecydowanie mocniej wykorzystać. Ale nie będe narzekał, taki jest rynek - nie zawsze jest tak jak się oczekuje. 

 

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 110,98%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W listopadzie przeprowadziłem 4044 transakcji na łącznej liczbie 191 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem tape readingu oraz scalpingu + breakout/breakdown. W zeszłym miesiącu wspomniałem o tym w artykule "Jak radzić sobie z overtradingiem" - dość mocno przegiąłem podczas 4 sesji z liczbą nic nie wnoszących do grania  transakcji. I to cholernie mocno odbiło się na liczbie transakcji, która pobiła średnią blisko 2 razy :)

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1051 akcje.
Miesiąc poprzedni: 998 akcji. Niewielki wzrost średniej otwieranej pozycji - początkowej.

Poziom nadal trzyma się w okolicach 1000 akcji.

 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu listopadzie: 2 minuty 43 sekundy (we październiku 3 minuty 42 sekunda).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 2 minuty 22 sekund

- krótkie: 3 minut 44 sekund

Ponownie pozycje krótkie były dłużej trzymane. Co ponownie jest potwierdzeniem, że krótkie zagrania są przeze mnie częściej oraz dłużej grane. Takie zagrania lubię o wiele bardziej.  Szczególnie w trakcie mocnych sesji spadkowych - jak to miało miejsce w połowie listopada.

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w listopadzie: 45,06%  (w październiku 47,96%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 46,41%

- krótkie: 41,19%

Listopad przyniósł spadek skuteczności. Głównie za sprawą kilku sesji gdzie poniósł mnie overtrading. A to od razu odczuwa się po statystykach, bo stanowiło to olbrzymią część przeprowadzonych przeze mnie transakcji.

Z plusów, nadal widzę wysoką skutecznośc wybić, które modyfikuje od pewnego czasu. Przez długi okres grałem głównie pod wybicia dołem (bo je bardziej lubię). W ostatnim czasie zacząłem większa uwagę zwracać równiez na wybicie górą i pod tym kątem dostosowywać wejścia. Nadal więc tutaj mam skuteczność na poziomie 60-65%. Jest ok.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Pre market to nadal okres największej skuteczności. Jak wspominałem - najprościej trejduje się gdy jest mało komputerów, które z Tobą walczą. Skuteczność w godzinach 13-15 jest również ok. Ostatnio te godziny to jak dla mnie najlepszy okres pod wybicia z konsolidacji.

Coraz mniej natomiast trejduje w ciągu pierwszych 15-30 minut sesji. Zbyt duże spready na interesujących mnie spółkach, wpływają na ograniczenie tradingu.

Jak wyglądało to w listopadzie (godziny czasu amerykańskiego):

listopadgodzinowy

 

Trading w pierwszych 5-15 minutach sesji, również conieco ograniczyłem. Nie lubię trejdować na dużych spreadach.

 

5. Skuteczność z podziałem na dni tygodnia

Piątek - najniższa skuteczność i jedyny dzień tygodnia który sumarycznie przyniósł stratę.   

 

listopaddzienny

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 285,74$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 17$

7. Koszty biura tradingowego: 380 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.