Day-Trader.pl - Proprietary Trading, NASDAQ, NYSE, AMEX - [Raport tradingowy] Wyniki za Październik 2015

Witaj w moim raporcie tradingowym za październik 2015. Nowy kwartał, nowy sezon wyników finansowych spółek. Czyli okres, który lubię :)

Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz poznać statystyki? Zapraszam do raportu :)

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w październiku

W zasadzie można zapytać się "A to był jakiś mini krach ostatnio?". Październik pokazał, że byki nadal panują na rynku. Ostatnie 5 tygodni, same wzrosty i jesteśmy praktycznie na tegorocznych szczytach.

Osobiście trejdowałem w październiku w trakcie 12 sesji. Opuściłem 10 sesji. Zrobiłem sobie wakacje :).

W zasadzie nie miały miejsca żadne wydarzenia, które miałyby większy wpływ na ruchy na indeksie. Na pewno jednak wakacje pozytywnie wpłynęły na moją głowę. Dość intensywny to dla mnie rok, szczególnie pod kątem rodzinnym. Dlatego też odpoczynek był przeze mnie strasznie wyczekiwany. Dobrze jest ponownie czuć radość z grania.

Zestawienie miesięczne

Październik zakończyłem z wynikiem: 8,95%.
Miesiąc poprzedni: 2,25%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Pomimo tego, że trejdowałem tylko 12 sesji, całkiem udany wynik. To efekt tego, że zaczął się sezon wyników kwartalnych. A wtedy pojawia się najwięcej dobrych dla mnie sygnałów do grania. Szczególnie w najgorętszym okresie publikacji wyników.

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 106,57%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.

Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W październiku przeprowadziłem 1818 transakcji na łącznej liczbie 116 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem tape readingu oraz breakout/breakdown.

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 998 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1071 akcji. Niewielki spadek średniej otwieranej pozycji.

Poziom średniej utrzymany. Mimo tego, że pozycje otwieram większe, to skalując pozycje nadal zachowuję średnie 1 wejście w okolicach 800-1500 akcji.

W miesiącu październiku: 3 minuty 42 sekundy (we wrześniu 4 minut 1 sekunda).

Ponownie pozycje krótkie były dłużej trzymane. Co ponownie jest potwierdzeniem, że krótkie zagrania są przeze mnie częściej oraz dłużej grane. Takie zagrania lubię o wiele bardziej. Szczególnie w okresie wyników kwartalnych, gdy spadki są dłuższe.

Październik jeżeli chodzi o skuteczność poprawił się. W chwili obecnej gdy wprowadzam do gry, również inne strategie - skuteczność nie oddaje tego co się za nią kryje. Trading pod momentum oraz brejki - w tej chwili ma skuteczność na poziomie 60-65%. Co mnie cieszy, bo zmiany które wprowadziłem w tych strategiach pozytywnie wpływają na skuteczność oraz liczbę zagrań. Średnia skuteczność zaniżona jest przez scalping, gdzie zwykle pozycja albo musi mi wejść idealnie albo szybko żegnam się z minimalną stratą.

Zacznę od tego co najgorsze. Czyli ostatnie 50 minut sesji. Skuteczność bardzo niska, transakcji w tym przedziale godzinowym było mało bo 25. Cholernie mało ciekawych sygnałów widziałem w ostatniej godzinie.

Za to najmocniejsze pojawiały się od 12:50 do 13:15. I w tych godzinach miałem najlepsze transakcje.

Trading w pierwszych 5-15 minutach sesji, również conieco ograniczyłem. Nie lubię trejdować na dużych spreadach.

Najniższa skuteczność w poniedziałek, również ten dzień tygodnia jako jedyny przyniósł mi sumarycznie stratę.

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.

Przeczytaj również:

[Raport tradingowy] Wyniki za Wrzesień 2015

Witaj w moim raporcie tradingowym za wrzesień 2015. Po rekordowym sierpniu, przyszedł dla mnie znacznie spokojniejszy, a w zasadzie rzekłbym nudny i słaby w dobre dla mnie sygnały, wrzesień.
Jesteś ...

[Raport tradingowy] Wyniki za Październik 2015

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w październiku

[Raport tradingowy] Wyniki za Wrzesień 2015

To Cię może również zainteresować

Informacje o plikach cookie