Witaj w moim raporcie tradingowym za wrzesień 2015. Po rekordowym sierpniu, przyszedł dla mnie znacznie spokojniejszy, a w zasadzie rzekłbym nudny i słaby w dobre dla mnie sygnały, wrzesień.
Jesteś ciekaw jaki wynik osiągnąłem oraz poznać statystyki? Zapraszam do raportu :)
Wrzesień - miesiąc kryzysu - jak spodziewało się wielu analityków na całym świecie. Póki co wygląda na to, że sierpień załatwił sprawę. Wszystkie spadkowe sesje we wrześniu były dość szybko ratowane przez byki. Mimo wszystko zmienność w sierpniu nadal była całkiem spora.
Liczba dni tradingowych
W sierpniu miały miejsce 21 dni tradingowe. 7 września był dniem wolnym.
Osobiście trejdowałem w lipcu w trakcie 16 sesji. Opuściłem 4 sesje. Zrobiłem sobie kilka dni wolnych - po prostu musiałem odpocząć.
Wydarzenia mające wpływ na trading
Pomimo zmienności na rynku, miałem zdecydowanie mniej ciekawych sygnałów pod wejścia. Z czym to się wiązało? Przede wszystkim z mniejszą liczbą zleceń na oknie kwotowań - który wykorzystuje pod tape reading, a więc i wsparcie decyzji o otwarciu/zamknięciu pozycji. Również ze względu na większy spread na wielu spółkach - strategie nie sprawdzały się na zadowalającym mnie poziomie.
Ma to swoje minusy, ale i plusy. Dla mnie taki okres zawsze jest dobrym momentem na potestowanie kilku nowych rzeczy. Od nieco ponad miesiąca testowałem kilka nowych pomysłów, które w założeniu mają ograniczyć liczbę granych spółek, pozwolić mi jeszcze mocniej skupić się na najbardziej dochodowych strategiach.
Od ostatniego tygodnia września, testy w postaci dopracowania założeń, przełożyłem juz na ich wprowadzenie do realnego tradingu. Póki co efekty są zadowalające - ale przyjdzie mi to obiektywnie ocenić dopiero po kilku miesiącach.
Zestawienie miesięczne
Wrzesień zakończyłem z wynikiem: 2,25%.
Miesiąc poprzedni: 35,3%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.
Zwykle po dobrym okresie, wzrasta mocno pewność siebie oraz samozadowolenie. Nie inaczej było tym razem, sierpień rozkręcił, przyzwyczaił do dużej zmienności, dużego wolumenu, wielu sygnałów w każdej sesji. Początek września był jak kubeł zimnej wody - pokazał jak szybko przyjemny dla granych strategii rynek, może się zmienić. Nie trejduje od wczoraj, ale juz od 8 lat w takiej formie - więc nie było to dla mnie zbytnie zaskoczenie. Włączyłem swój stary tryb - przestawienia się do innych warunków. Dlatego też, miesiąc może i zakończony skromniej, ale na plusie :)
Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 97,62%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.
Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.
Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.
Statystyki transakcji
Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.
W wrześniu przeprowadziłem 3511 transakcji na łącznej liczbie 203 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem strategii momentum oraz scalpingu. Jak zawsze wszystko wsparte jest tape readingiem. Staram się powoli odchodzić od części strategii scalpingowych.
1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji
Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1071 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1062 akcji. Można powiedzieć, że bez zmian.
Średnia wielkość pozycji niezmiennie w okolicach 1000 akcji. Zaznaczam, że jest to wielkość otwieranej pozycji, nie sumarycznej wielkości - do otwieranych pozycji bowiem dobieram (w górę, nie uśredniam stratnych pozycji). We wrześniu testowałem nowe rzeczy w granych strategiach, to powodowało że czasami otwierałem dość małe pozycje na poziomie 100-500 akcji. Docelowo nowe strategie chce wykorzystać pod otwieranie pozycji na poziomie 3000 - 20 000 akcji.
2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.
W miesiącu wrześniu: 4 minuty 1 sekunda (w sierpniu 2 minut 45 sekund).
Z podziałem na pozycje:
- długie: 2 minuty 53 sekund
- krótkie: 5 minut 47 sekund
Ponownie pozycje krótkie były dłużej trzymane. Co ponownie jest potwierdzeniem, że krótkie zagrania są przeze mnie częściej oraz dłużej grane. Takie zagrania lubię o wiele bardziej.
3. Skuteczność transakcji:
Skuteczność w wrześniu: 45,74% (w sierpniu 47,59%)
Z podziałem na pozycje:
- długie: 45,21%
- krótkie: 46,57%
Skuteczość we wrześniu spadła. Nie jest to zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę wynik osiągnięty w minionym miesiącu. Był on znacznie poniżej średniej - co z tego wynika, skuteczność musiała być gorsza.
Drugi apsekt - testuje nowe rzeczy w strategiach, a to musi mieć przełożenie na wynik/skuteczność. Z tego co zaobserwowałem do tej pory - nowe strategie mają u mnie niższą skuteczność - w okolicach 43-45%. Jednak ratio zysku/straty w ich wypadku jest zdecydowanie większy niż przy granych dotychczas głównie strategiach scalpingowych.
4. Skuteczność z podziałem na godziny
Największa skuteczność w pre markecie - ponownie głównie na VXX. Lubię ją trejdować w pre markecie gdy jest zmienność, jest o wiele bardziej "czytelna" do grania.
Ograniczyłem trading w godzinach 11-13. Jest go w ostatnim czasie zdecydowanie mniej - wyjątek stanowią sesje gdy na indeksie w tych godzinach jest wybicie/duża zmienność/wolumen.
Jak wyglądało to w sierpniu (godziny czasu amerykańskiego):
Mocny spadek skuteczność w ostatniej godzinie - trochę za dużo overtradingu. Podczas kilku sesji popełniłem za dużo błędów, których jestem świadom. Overtrading wypleniam jednak szybko - to jak zaraza która niczemu nie służy :)
5. Skuteczność z podziałem na dni tygodnia
Skuteczność jak i w godzinowym podziale, tak i tygodniowym spadła.
Stałe koszty związane z tradingiem
Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).
1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie
2. Kwotowania: 285,74$/miesięcznie
3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie
4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie
5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie
6. Hard to borrow list: 55,2$
7. Koszty biura tradingowego: 340 zł
Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.
Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.
Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.
Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.
Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!
Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.