Jesteś tutaj: Home Artykuły Raporty tradingowe [Raport tradingowy] - wyniki za Sierpień 2015

[Raport tradingowy] - wyniki za Sierpień 2015

Szczegóły
Opublikowano: poniedziałek, 14, wrzesień 2015 13:08
Tomek Przybycień

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za sierpień 2015. Był to dla mnie w tym roku rekordowy miesiąc.

Wprowadziłem nową serię artykułów, w których opisuje wyniki tradingowe za miniony miesiąc. W raporcie tym przedstawiam zmiany na rachunku, ale również informuje o tym jakie parametry tradingowe uległy zmianom, szczegółowo analizuje wyniki oraz wnioski płynące ze zmian na rynku, które miały odniesienie do osiąganych rezultatów.

Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w sierpiniu

W sierpniu działo się naprawdę bardzo dużo. Miesiąc zaczął się od większej zmienności oraz wolumenu. Ale to co wydarzyło się pomiędzy 20-26 sierpnia przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo dynamiczne ruchy, jakich nie widzieliśmy od kilku lat pozwoliły dobrze zarobić. Również wyciągnąć nowe wnioski na przyszłość, aby kolejne takie wydarzenia wykorzystać jeszcze lepiej.

Nie chciałybym się powtarzać, więc zamieszczam poniżej odnośniki do kilku analiz oraz artykułów gdzie dość dużo opisywałem co działo się na rynku oraz co między innymi trejdowałem:

  1. Kilka szybkich i zyskownych transakcji.
  2. 10% spadku w ciągu kilku sesji.
  3. Armagedon + euforia - to co daytraderzy lubią najbardziej.

 

I jeden film prezentujący kilka transakcji z 24 sierpnia, gdy zmienność była olbrzymia, a wolumen naprawdę wielki:

 

{youtube}PyQWWggX1Zo{/youtube}

 

Liczba dni tradingowych

W sierpniu miały miejsce 21 dni tradingowe. 

Osobiście trejdowałem w lipcu w trakcie 19 sesji. Opuściłem 2 sesje.



Wydarzenia mające wpływ na trading

Wielkie spadki jakie zaczęły się na giełdzie chińskiej to był motor napędowy dla pozostałych giełd. Druga kwestia to oczekiwania traderów na całym świecie. Cykle mają to do siebie, że się powtarzają. Idąc tym torem wypada na wrzesień/październik aby kolejny cykl się rozpoczął. Przedsmak mieliśmy w sierpniu, a co dalej? Zobaczymy co da rynek.  

 

Zestawienie miesięczne

Sierpień zakończyłem z wynikiem: 35,3%.
Miesiąc poprzedni: 11,64%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Bardzo jestem zadowolony z sierpnia, mocno wykorzystałem zmienność, która się pojawiła. Ambicja jak zawsze mówi, że można  bylo lepiej. Ale zdaje sobie sprawę, że tą zmienność wykorzystałem lepiej niż miało miejsce kilka lat temu, także doświadczenie robi swoje. Czekam na kolejne takie mocne sesje.

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 95,37%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W lipcu przeprowadziłem 5976 transakcji na łącznej liczbie 192 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem strategii scalpingowych oraz breakdown. Jak zawsze wszystko wsparte jest tape readingiem.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1062 akcje.
Miesiąc poprzedni: 957 akcji. Wzrost o 11% średniej wielkości pozycji.

Średnia wielkość pozycji niezmiennie w okolicach 1000 akcji. Zaznaczam, że jest to wielkość otwieranej pozycji, nie sumarycznej wielkości - do otwieranych pozycji bowiem dobieram (w górę, nie uśredniam stratnych pozycji).

 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu sierpniu: 2 minuty 45 sekund (w lipcu 4 minut 4 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 2 minuty 37 sekund

- krótkie: 2 minut 59 sekund

W sierpniu trejdowałem dość aktywnie, spadki były szybie i dynamiczne - dlatego też wejścia/wyjścia z pozycji następowały dość szybko po sobie. Średnia przetrzymywania pozycji spadła blisko o połowę do 2 minut i 45 sekund. Przez ponad połowę miesiąca skupiałem się na wejściach scalpingowych, które również zaniżyły statystykę. Trafiło mi się kilka wejść podczas których pozycje trzymałem kilka godzin - co dla mnie jest naprawdę rzadkością.

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w sierpniu: 47,59%  (w lipcu 47,9%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 47,47%

- krótkie: 47,81%

Skuteczość ustabilizowała mi się na poziomie nieco poniżej 50%. To efekt dwóch rzeczy - olbrzymiej liczby wejść scaplingowych, w których mam bardzo wąskiego stop lossa, a więc i nieudane wejścia są szybko zamykane.

Druga kwestia to testy kilku zmian w zarządzaniu pozycjami. Staram się już od jakiegoś czasu wprowadzić pewne zmiany w moim tradingu, które mam nadzieję iż przyniosą mi wymierne efekty w większych zyskach na przestrzeni kolejnych miesięcy. Zmiany te wprowadzam od 2-3 miesięcy i sądzę, że dam sobie jeszcze drugie tyle by w pełni ocenić czy warto. Jakie to zmiany? O tym sądzę, że kiedyś opowiem.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

Dość dużo w sierpniu trejdowałem w pre markecie - głównie na VXX. Skuteczność powyżej 50% z pozycjami zamykanymi przede wszystkim na poziomie wejścia lub z minimalną stratą. Taką mam na VXX strategie.

Ograniczyłem mocno trading w godzinach lunch time i nawet ciut dalej - bardzo mało ciekawych sygnałów miałem w godzinach od nieco po 11 do blisko 15. Dopiero ostatnia godzina stawała się dla mnie znowu interesująca.

Jak wyglądało to w sierpniu (godziny czasu amerykańskiego):

 

Transakcje, które przeprowadziłem pomiędzy 13:30 a 15:10 sumarycznie przyniosły mi w zeszłym miesiącu stratę. Największe zyski sumarycznie przyniósł trading pomiędzy 9:30 a 9:50.

 

5. Skuteczność z podziałem na dni tygodnia

Najniższa skutecznośc w czwartek. Przede wszystkim sprawiła to jedna sesja, podczas której po prostu "nie siedziało". Takie sesje również bywają, gdzie seria sygnałów jest po prostu nietrafiona :) 

 

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 285,74$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 46,5$

7. Koszty biura tradingowego: 340 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.