Day-Trader.pl - Proprietary Trading, NASDAQ, NYSE, AMEX - [Raport tradingowy] Wyniki za Czerwiec 2015

Wprowadziłem nową serię artykułów, w których opisuje wyniki tradingowe za miniony miesiąc. W raporcie tym przedstawiam zmiany na rachunku, ale również informuje o tym jakie parametry tradingowe uległy zmianom, szczegółowo analizuje wyniki oraz wnioski płynące ze zmian na rynku, które miały odniesienie do osiąganych rezultatów.

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w czerwcu

Czerwiec zaczął się dość nieprzyjemnie. Drobna zmiana przez firmę clearingową, wpłynęła dość mocno na jedną z wykorzystywanych przeze mnie strategii. Zmiana dotyczyła problemu z zamykaniem, niektórych długich pozycji. Szczególnie bolesne było to dla mnie na scalpingu. W związku z tą zmianą przez pierwsze dwa tygodnie czerwca zanotowałem stratę. Pierwszy raz w daytradingowej mojej historii. Na wszystko jak widać przychodzi pora.

Co prawda w pierwszym tygodniu nie grałem podczas 3 sesji, więc może nie jest to do końca 2 pierwsze tygodnie. Ale jednak rzadko zdarza mi się zakończyć tydzień na minusie. Do zmian na rynku jak i do zmian związanych z ograniczeniami wprowadzanymi przez Compliance u brokera należy się przystosowywać.

Tak też szybko uczyniłem. Od 15 czerwca wprowadzone zmiany zaczęły być mniej dokuczliwe, czego efektem było szybkie odrobienie powstałych strat.

Mimo wszystko czerwiec nie obfitował w dobre sygnały pod moje strategie. Dopiero jego końcówka nieco się zmieniła. Wiązało się to również z większą liczbą sesji spadkowych, które najbardziej lubię. Za kilka dni rozpocznie się nowy sezon wyników kwartalnych - także ponownie zagości zmienność na wielu spółkach.

Osobiście trejdowałem w czerwcu w trakcie 18 sesji. Opuściłem 3 sesje ze względu na chorobę.

W końcówce czerwca nieco więcej zmienności zapewniły wydarzenia związane z Grecją. Również mieliśmy trzy wiedźmy oraz wyważanie Russela. To zapewniło ciut wiekszą zmienność oraz wolumen.

Zestawienie miesięczne

Czerwiec zakończyłem z wynikiem: 5,57%.
Miesiąc poprzedni: 13,95%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.

Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 48,52%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.

Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analize w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W czerwcu przeprowadziłem 3096 transakcji na łącznej liczbie 182 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem strategii scalpingowych oraz breakoutów/breakdownów, a także tape readinguowych strategii.

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 1158 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1283 akcji. Spadek o 9,7% średniej wielkości pozycji.

Jak widać średnia wielkość pozycji niewiele spadła. Problematyczne było trejdowanie niektórych spółek - w związku z problemem z egzekucjami zleceń, to wpłynęło na zmniejszenie wielkości granych przeze mnie pozycji w tym okresie.

Jest to w pełni zgodne ze strategiami, które wykorzystuje. Zdecydowana większość posiadanych przeze mnie pozycji krótkich jest dłużej budowana, przez co ich czas posiadania jest blisko dwukrotnie dłuższy niż pozycji granych na wzrosty.

W przypadku wzrostowych pozycji wykorzystuje przede wszystkim wejścia scalpingowe, a więc bardzo krótkie.

Sytuacja nie uległa zmianie w porównaniu do maja. Takie są bowiem założenia granych przeze mnie strategii.

Skuteczność transakcji krótkich jest większa niż długich. W czerwcu bardzo mocno spadła mi skuteczność długich pozycji. Opisałem powód na wstępie raportu. Krótko mowiąć z pozycji długich na spółkach gdzie włączyłą się regulacji SSR (short sale rule - na czym polega opisałem w tym artykule "Short selling - regulacje"), mogłem wychodzić jedynie na upticku dając płynność na rynek. W ten sposób wchodzi się tylko w short selling. Niestety ale compliance wymógł pewne zmiany w firmie clearingowej którę dotyczą rozliczania traderów w ramach grupy proptradingowej - stąd taki a nie inny efekt. Natomiast do tej zmiany już przywykłem. Trzeba się szybko adaptować do zmian.

Przyznam się, że zmiany te spowodowały póki co zmniejszenie u mnie liczby zawieranych transakcji. Jest ich mniej, ale... ocenić tą zmianę przyjdzie mi dopiero za 1, 2 czy 3 miesiące gdy większa liczba danych zostanie wzięta do statystyk.

W minionym miesiącu największa skuteczność w pierwszych 20 minutach sesji. Były to głównie transakcje pod breakouty/breakdowny. W kolejnych godzinach pojawiało się więcej scalpingu. Skuteczność wtedy spadła poniżej 50%, ale nadal blisko jej granicy. Pre market - tutaj zbytnio nie ma co nawet analizować -> niska skuteczność, ale przeprowadziłem tylko 4 transakcje w pre markecie w całym miesiącu.

Transakcje przeprowadzone pomiędzy 9:30-9:50 przyniosły blisko 70% wygenerowanych w zeszły miesiącu zysków.

Zaskakująca jest skuteczność piątkowa - zwykle poziomie zbliżonym do średniej z całego miesiąca, w minionym miesiącu na znacznie odbiegającym od pozostałych. Również piątek (poza poniedziałkiem) był dniem w którym wygenerowany został największy % zysków.

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.

Przeczytaj również:

[Raport tradingowy] Wyniki za Maj 2015

Witaj w moim raporcie tradingowym za maj 2015.
Wprowadziłem nową serię artykułów, w których opisuje wyniki tradingowe za miniony miesiąc. W raporcie tym przedstawiam zmiany na rachunku, ...

[Raport tradingowy] Wyniki za Czerwiec 2015

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w czerwcu

[Raport tradingowy] Wyniki za Maj 2015

To Cię może również zainteresować

Informacje o plikach cookie