[Podstawy] - Kwotowania w daytradingu na amerykańskich giełdach

QuoteKwotowania

 

Dla osoby, która dopiero zaczyna trading na amerykańskich giełdach - kwotowania mogą wydać się dość skomplikowanym tematem. Postanowiłem w poniższym wpisie wyjaśnić jakie kwotowania dostępne są na poszczególnych giełdach oraz ile kosztują.

Sądzę, że wiedza ta z pewnością Ci się przyda jeżeli przymierzasz się do rozpoczęcia tradingu na akcjach z giełd amerykańskich w oparciu o platformy wykorzystujące Level II oraz TAS. 

 

Kwotowania na giełdach amerykańskich - NYSE, NASDAQ oraz AMEX

Aby mieć dostęp do giełd NYSE, NASDAQ oraz AMEX - musisz miec wykupiony dostęp do danych giełdowych, czyli kwotowań.

Masz dwie możliwości:

- wykupienie dostępu do pierwszego poziomu ceny - tzw. Level I

- wykupienie dostępu do pełnej głębi rynku - tzw. Level II

 

Co jest lepsze? Według mnie pełna głębia rynku - Level II - jest kluczowy. Dzięki temu wiesz dokładnie co dzieje się na rynku. Oczywiście mówię to z punktu widzenia daytradera. Zupełnie inaczej mogłoby to wyglądać gdybyś  gral długoterminowo - wtedy głębia rynku nie do końca mogłaby się przydać (a stanowiłaby dodatkowy, niepotrzebny koszt).

A jaka jest różnica między tym co zobaczysz w przypadku Level I, a Level II - znaczna :) Zobacz to na poniższym nagraniu video:

 

{youtube}EliPDf-FDy8{/youtube}

 

W poniższych porównaniach pokażę czym różnią się poszczególne kwotowania - przy minimalnym założeniu że trader posiada wykupione dane:

- NYSE LEVEL 1

- NASDAQ LEVEL 1

- NYSE MTK AMEX LEVEL 1

Czyli mamy dostęp do pierwszego poziomu ceny, wykresów oraz danych giełd. Bazuję na platformie Sterling Trader Pro. W poniższych zdjęciach przedstawiona jest pełna głębia. Jednak zaznaczam czerwonymi obramowaniami - to co daje wykupienie poszczegółnych danych.

 

Kwotowania - dostęp do giełdy NYSE

Aby otrzymać dostęp do giełdy NYSE musisz wykupić minimalnie dane NYSE Level 1.

 

nyselevel1

 

Jeżeli postanowisz wykupić głębię rynku - w takim wypadku będziesz widział również NYSE na kolejnych poziomach cenowych:

 

nyseopenbook

 

 

 

 

Kwotowania - dostęp do giełdy NASDAQ

Aby otrzymać dostęp do giełdy NASDASQ musisz wykupić minimalnie dane NASDAQ Level 1. To daje Ci dostęp do wglądu w książkę zleceń NASDAQ oraz NASDASQ BOSX.

 

nasdaqlevel1

 

Jeżeli postanowisz wykupić głębię rynku - w takim wypadku będziesz widział również NASDAQ na kolejnych poziomach cenowych. Giełda oferuje dwa pakiety - NASDAQ LEVEL II (głębia rynku na NASDAQ widoczna tylko na tej giełdzie) lub NASDAQ TOTAL VIEW (w tym wypadku widzisz głębie rynku ECN NASDAQ również na NYSE oraz AMEX):

 

 

nasdaqtotalview

 

 

Kwotowania - dostęp do giełdy AMEX

 

Aby otrzymać dostęp do giełdy AMEX musisz wykupić NYSE MKT AMEX. Dzięki temu masz dostęp do wykresów oraz kwotowań spółek notowanych na AMEXie.

 

amex

 

 

 

Kwotowania - dodatkowe pakiety

Aby kwotowania wyglądały tak jak zaznaczone powyżej - musisz wykupić dodatkowo:

- BATS BOOK: BATS + BYX

 

batsbyx

 

- Direct Edge BOOK: EDGA + EDGX

 

 edga

 

 

 

Kwotowania Non-Pro czy kwotowania Pro

U brokerów w zasadzie nie ma dyskusji - jesteś traktowany jako gracz indywidualny więc jako gracz Non-Pro. Dzięki temu koszt dostępu do danych jest zdecydowanie mniejszy.

W przypadku firm proptradingowych - będziesz zawsze traktowany jest gracz Pro. W związku z czym koszt dostępu do danych będzie większy.

O jakich różnicach w stawkach mówię? Poniżej znajdziesz tabelkę z przedstawionymi cenami kwotowań:

 

dane

 

W przypadku wykupienia dostępu do pierwszego poziomu ceny na wszystkich giełdach koszt wygląda następująco:

- Non-Pro: 13$

- Pro: 100$

W przypadku wykupienia dostępu do głębi rynku na wszystkich giełdach koszt wygląda następująco:

- Non-Pro: 53$

- Pro: 276$


Jak widać różnice są wydawałoby się spore. Dlatego też trading w firmie proptradingowej polecam tym, którym się to opłaca (głównie aktywnym daytraderom, generującym duży obrót). Nie chciałbym się w tym temacie powtarzać - dlatego też odsyłam do starszego artykułu w którym wyjaśniam powód, dla którego warto rozważyć firmę proptradingową zamiast brokera.

 

 

Jak zdobyć takie dane

 

Dane dostarcza broker. Jego platforma musi umożliwiać dostęp do okna kwotowań (Level I i głębi rynku czyli Level II). Także otwierając konto u wybranego brokera to ona zapewni Ci dostęp do tychże danych. Po Twojej stronie pozostanie jedynie podpisanie umowy i wybór interesujących Cię kwotowań.

Niektórzy brokerzy, jak np. Interactive Brokers, oferują dostęp do danych nawet za darmo. W takim wypadku należy spełnić odpowiednie kryterium miesięcznego obrotu na rachunku i dane są za darmo.

Jeżeli dane potrzebne Ci są nie pod trading, ale pod stworzenie filtrów itp. w takim wypadku należy skorzystać z usług firm które dostarczają dane giełdowe np. RealTick.

 

 

Masz pytania odnośnie wyboru odpowiednich kwotowań? Napisz w komentarzu poniżej.