Symulator tradingowy dla HFT

images Giełda NASDAQ OMX Group, Inc. wraz z firmą Thesys Technologies LCC ogłosiła plan wprowadzenia do swoich produktów symulatora tradingowego, który będzie miał służyć do testowania algorytmów na danych historycznych.

 

Dzięki temu narzędziu możliwe będzie testowanie algorytmów na wszystkich amerykańskich giełdach akcji. Przedstawiciele firm planują start produktu na 1 kwartał 2014 roku. To nie będzie zwykły program do backtestów. Infrastruktura wyglądać będzie podobnie do danych real time, na jakich działają algorytmy. Wszystko jednak bazować będzie na danych historycznych: kwotowania, level II, transakcje. Wszystkie zlecenia, opóźnienia czy sposoby wypełnień będą odzwierciedlać rzeczywistość.

Ruch NASDAQ w kierunku stworzenia tego produktu, to również efekt awarii jakie w ostatnim czasie dotknęły giełdę - zawieszenie notowań na blisko 3 godziny w dniu 22 sierpnia tego roku. Dzięki symulatorowi, algorytmy (w tym HFT) zanim trafią na realny rynek, będą mogły być testowane na odpowiednio przygotowanym środowisku. Celem giełdy jest ograniczenie ryzyka jakie wiąże się z testami na rynku, zwiększoną liczbą kwotowań (jak w opisanym w zeszłym roku artykule "Tajemniczy algorytm"). Dla firm, będzie to tańsze rozwiązanie niż tworzenie samemu tak profesjonalnego środowiska do testów.

Cena programu szacowana jest na kilkaset dolarów za symulacje. Brak jednak większych szczegółów.

Thesys, firma która zajmie się przygotowaniem symulatora, zajmowała się również przygotowaniem systemu dzięki któremu SEC może nadzorować manipulacje na rynku giełdowym - MIDAS (Market Information Data Analytics System).

 

Notka prasowa: NASDAQ OMX and Thesys Introduce Trading Algorithm Test Facility.