Komputery w starciu z rynkiem

Dawniej w celu zakupu akcji inwestor musiał wybrać się do domu maklerskiego. Później system ten udoskonalono. Do złożenia zlecenia wystarczał jeden telefon. Oba te rozwiązania były jednak niedoskonałe i podatne na błąd ludzki. Dziś kontakt z rynkiem utrzymujemy poprzez ekran komputera. Naturalnie trudno wyobrazić nam sobie powrót do któregoś z poprzednich nieefektywnych systemów. Dziś jednak obserwujemy kolejną zmianę warty – tym razem człowiek z komputerem zostaje zastąpiony przez sam komputer.

Przez ostatnie lata oblicze giełdy zmieniło się nie do poznania. Najpierw Stany Zjednoczone, a następnie reszta świata, były świadkami postępującej matematyzacji rynków finansowych. Fizycy i matematycy stali się nie mniej potrzebni niż traderzy. Rozwój nauk komputerowych umożliwił też zastosowanie wielu rozwiązań komputerowych na giełdzie. Rozpoczął się napływ informatyków, który zapoczątkował masowe wykorzystanie algorytmów do zmagań giełdowych.

Add a comment

Czytaj więcej: Komputery w starciu z rynkiem

Stanowisko pracy daytradera

imagesJak powinno wyglądać stanowisko pracy daytradera, dla którego trading stanowi pracę zarobkową bądź robi to typowo "hobbistycznie"? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każdy trader ma inne potrzeby, inne spojrzenie na rynek, a w związku z tym korzysta z róznego rodzaju programów, systemów, co bezpośrednio wpływa na zestaw monitorów/sprzętu jaki potrzebuje.

Jest jednak kilka cech wspólnych, które każdy trader uwzględnia na swoim stanowisku pracy. Przede wszystkim na początku trzeba zauważyć jakie rodzaju programy to typowe minimum dla każdego gracza:

 

  1. Platforma do tradingu: tutaj liczy się ile "okienek" prezentujących 'Level 2' oraz 'Time and Sales' dany trader potrzebuje. Dla jednego daytrader wystarczą 4 okienka prezentujące cenę oraz taśmę zleceń, inny potrzebuje ich 8 czy 15. To wpływa na wielkość monitoru bądź na ich ilość.
  2. Wykresy: w zasadzie tutaj większość znanych mi traderów potrzebuję stały wykres kontraktu (zwykle 2 okna: jedno 1 min, drugie 5 min; ale to oczywiście zależne od potrzeb); a także dodatkowo możliwość wyświetlania wykresów instrumentów, na których trader obraca.
Add a comment

Czytaj więcej: Stanowisko pracy daytradera

Dziennik tradera

Skuteczny trader, to trader na bieżąco analizujący własne wyniki inwestycyjne, potrafiący wyszukiwać błędy, dostosowywać strategię do zmieniającej się sytuacji na rynku, a także radzący sobie ze zdarzającymi się niepowodzeniami. Rozpoczynając pracę jako daytrader, w zasadzie już pierwszego dnia zakupiłem gruby zeszyt, w którym spisywałem wszystko to, co w trakcie sesji pojawiło się w mojej głowie:

  • powody, dla których otwarłem pozycję
  • poziomy wejścia i wyjścia z pozycji
  • wielkości pozycji
  • zakładane poziomy docelowego wyjścia i ich konfrontacja z rzeczywistym poziomem zamknięcia pozycji
  • luźne spostrzeżenia
  • stałe dodawane „nowe” zasady

 

Add a comment

Czytaj więcej: Dziennik tradera

Sytuacje, które wpływaja na poziom zysków/strat

W ostatnich miesiącach przeanalizowałem zeszłoroczne wyniki inwestycyjne. Zadanie o tyle proste, iż w zasadzie co miesiąc analizuję stratne/zyskowne dni oraz poszczególne ciekawsze pozycje. Jednak zebranie tego wszystkiego w całość pozwoliło mi znaleźć kilka głównych powodów, przez które osiągniety rezultat był zdecydowanie niższy, niż zakładałby to mój system gry. 

Analiza wydaje mi się o tyle sensowna, iż każdy z nas zakłada sobie cel na nadchodzący okres (czy to miesięczny czy roczny). Dla mnie to okres roku jest wyznacznikiem: poprawy, stabilności, rozwoju bądź ich przeciwieństwa. Pozostaje jeszcze możliwość "stania w miejscu". Jednak w tradingu, każdy z nas pragnie dążyć do rozwoju, a co za tym idzie coraz lepszych wyników.

Add a comment

Czytaj więcej: Sytuacje, które wpływaja na poziom zysków/strat

Znaczenie wielkości pozycji

Znaczenie wielkości pozycji często jest niedoceniane w tradingu. Zwraca się uwagę na system, a o wielkości pozycji nie myśli się. Tymczasem wielkość pozycji jest dużo ważniejsza od systemu. Nawet najlepszy system czasem generuje fałszywe sygnały i przy niewłaściwej wielkości pozycji może to doprowadzić do bankructwa.

Proponuję mały eksperyment na realnym rachunku. Wybieramy instrument, na którym panuje dłuższy horyzont.
Otwieramy pozycję na chybił trafił bo kierunek nie ma tu znaczenia. Znaczenie za to będzie mieć wielkość pozycji. Czekamy aż rynek pójdzie w złą stronę i zaczniemy ponosić stratę. Jeżeli otworzyliśmy zbyt dużą pozycję to w pewnym momencie strata może urosnąć na tyle, że wprowadzi nas w panikę. Uznamy, iż dalsze utrzymywanie pozycji może doprowadzić do katastrofalnych strat i zamkniemy pozycję . Efekt - jesteśmy ubożsi o określoną sumę.

Add a comment

Czytaj więcej: Znaczenie wielkości pozycji