[Trading] - Zmiany w wielkości pozycji w lunch time

zmianawielkosci

 

Trochę się w ostatnim czasie opuściłem z pisanymi przeze mnie artykułami. Ale ostatnie dwa tygodnie miałem bardzo intensywne. Między innymi przygotowywałem start DayTrader Event, a to było bardzo czasochłonne. Zapisy już wystartowały także zapraszam Cię do udziału.

Dzisiaj natomiast opowiem Wam o pewnych zmianach w wielkości granej przeze mnie pozycji w trakcie lunch time. W ostatnim czasie nieco zmienił się rynek pod kątem moich strategii, więc musiałem się w miarę do niego dostosować. Co sprawiło, że postanowiłem na pewne modyfikacje w wielkościach granych przeze mnie pozycji? O tym poniżej.

 

Pamiętaj o cykliczności

Zauważyłem, że na początku moje przygody z day tradingiem, dość ciężko przechodziłem przez okresy zmian na rynku. Zapominałem, że rynki są cykliczne. Przez co przestawienie się, wprowadzenie modyfikacji do grania, zajmowało mi dość dużo czasu.

Wiele osób popełnia ten błąd, że gdy zaczyna iść coś nie tak, nie potrafi zrobić ruchów zaradczych. Kroku w tył. Z którego spokojnie można wrócić. Przez co uparcie próbuje grać, to co kiedyś było idealne, a nagle już nie jest.

Maj miałem świetny, naprawdę dobrze mi się trejdowało. Nagłe cięcie z dnia na dzień w czerwcu, dało do myślenia. Taki jest rynek.

 

Powód zmian

Przez blisko 2 tygodnie miałem mnóstwo sesji, w których w pierwszych 15-45 minutach sesji realizowałem bardzo fajny zysk. Jednak po 16:30, a w zasadzie aż do 20:00-21:00 oddawałem z niego bardzo dużą cześć lub nawet kończyłem na minusie. Na taki stan rzeczy można zareagować na dwa sposoby:

1. Udawać, że nic się nie dzieje, a rynek  musi się do Ciebie dostosować i wrócić na dobre tory.

2. Zareagować, bo problem tkwi w Tobie nie w rynku.

 

Obrałem punkt drugi, jak zawsze. Przeanalizowałem, co dotychczas ładnie działało w minionych miesiącach, a co nagle nie śmiga. Proste rzeczy, z których musiałem sobie zdać sprawę.

Po pierwsze strategie, które trejduje na open - po 30-45 minutach nie miały już sensu. Na spółkach drastycznie spadała zmienność, wzrastał spread, obniżał się wolumen. Trejdując dalej tą samą wielkością pozycji, narażałem się na niewspółmierne ryzyko.

Szczególnie odczuwalny był brak zmienności. Wyobraź sobie, że otwierasz pozycji, łapiesz np. 20-30 centów ruchu. Nawet gdy masz nagły odwrót 2-5 tysięcy akcji spokojnie powinieneś zamknąć. Gdy pojawia się spread, o wiele mniej zleceń na Level II - wygląda to zupełnie inaczej.

 

Jak to wygląda w praktyce

Aktualnie trejduje normalnym sizem inicjującym pozycję. Czyli od 2000 akcji, które buduje x2, x3, x4 itp. Jeżeli spółka jest na tyle ciekawa, pierwsza otwierana pozycja bywa jednak większa. W przypadku droższych spółek (które trejduje rzadko) pierwsze wejście bywa mniejszą pozycją.


W pierwszej części sesji, która aktualnie trwa dla mnie od 15 do 45 minut - trejduję normalnym sizem.

Po tym czasie aż do godziny minimalnie 19:00-20:00 - mój size inicjujący spada o połowę lub bardziej.

Jednak to nie wyklucza otwierania normalnej wielkości pozycji. Uzależnione jest to od kilku czynników, które obserwuje i tylko w takim wypadku decyduję się na "normalny" trading.

Po godzinie 19:00, ale ostatnio jest to zwykle po godzinie 20:00 lub nawet po 21:00 - wracam do normalnych pozycji, jeżeli rynek daje ku temu powody.

 

Jakie to są czynniki?

Przede wszystkim wzrost wolumenu do poziomu odbiegającego od lunchtimewego obrotu. Drugi aspekt potencjalny wzrost zmienności (co wiąże się zazwyczaj ze zmianą wolumenu).

Spójrzcie na dwie poniższe spółki, z których jedną trejdowałem zarówno na open jak i w lunch time. Ale spełnione zostały interesujące mnie warunki. Drugiej nie trejdowałem w ogóle w pierwszej części sesji, interesująca stałą się dopiero w drugiej. Świetny wzrost wolumenu oraz zmienności. Było tam miejsce na to, by trejdował normalnym sizem.

 

 

exas

 

 

 

exas

 

Dla porównania spółka, która po pierwszej fazie po prostu się wygasiła. Miała kilka wydawałoby się lokalnych wybić, ale wszystko na marnym wolumenie oraz przy słabej zmienności.

 

bxzw

 

 

 

Spoglądajcie na VIXy, np. VXX czy UVXY. Na nie przeniosło się ostatnio dość dużo płynności. Na pewno związane to jest z dzisiejszym posiedzeniem FED jak i ankietą odnośnie BREXIT'u.

 

 

W dniach 9-11 września odbędzie się V edycja organizowanej przeze mnie konferencji "DayTrader Event". Zapraszam Cię serdecznie do udziału. To świetna okazja żeby zdobyć dobrą wiedzę, poznać się oraz spotkać wielu ciekawych trejderów z mojego środowiska. Szczegóły oraz zapisy: http://konferencjatradingowa.pl