[Trading] - Nadeszły zmiany w moim tradingu

modyfikacje

 

W ostatnich 4 miesiącach testowałem pewne zmiany w granych przeze mnie strategiach. Biorąc pod uwagę, że nie dodawałem nowych strategii, ale modyfikowałem już istniejące - nie robiłem tego na minimalnym poziomie akcji, ale grając normalnymi wielkościami. Druga zmiana związana była z próbą przeskoczenia na większe wielkości sumarycznie otwieranych pozycji.

Jakie mam wnioski po wprowadzeniu tychże zmian oraz jakie plany w granych strategiach na 2016 rok? Dowiesz się o tym w poniższym artykule.

 

Po co mi te zmiany?

Na początku może pewnie wyjaśnienie. Od lat gram podobne strategie, leciutko je modyfikując w zależności od tego jak zmienia się sentyment na rynku. Postanowiłem wprowadzić pewne mocne zmiany w swoim tradingu. Zmiany te polegają na ograniczeniu granych przeze mnie strategii oraz na zmianie wielkości otwieranych pozycji.

Dlaczego?

Po pierwsze - chciałbym zdecydowanie ograniczyć liczbę granych spółek oraz wejść w pozycję ogólnie. Czyli przekuć to na większą efektywność otwieranych pozycji. Cel w tym jest prosty - pragnę z pojedynczej transakcji generować większy zysk. Dlatego też zagrań planuję mieć mniej, ale takich w których potencjał ruchu jest zdecydowanie większy.

Po drugie - w zasadzie powiązane z pierwszym - pragnę nieco odejść od strategii scalpingowych, w których generowałem 1-3 centy ruchu. Kosztuje mnie to naprawdę dużo wysiłku oraz czasu. Nie mówię, że odejde od tego w 100%, ale przesuwam strategie scalpingowe na dalszy plan, na okresy w których będzie mniejsza zmienność na rynku lub odpowiednie ku temu sesje.


Po trzecie - chce przełamać swoją barierę, która dotyczy wielkości granych przeze mnie pozycji. I sądzę, że wstępnie mi się to udało. W ostatnich miesiącach testów, nie miałem już problemów by sumarycznie otwierane przeze mnie pozycje były kilkukrotnie wyższe niż te grane dotychczas. To było dla mnie ważne. Po co mi modyfikacja starego grania, jeżeli nie wpłynie to na efektywność.

 

Wydawałoby się, że proste 3 zmiany, które powinny pozytywnie wpłynąć na granie. Taką mam też nadzieję. Skłania mnie ku temu ocena ostatnich 3-4 miesięcy tradingu. Może miesiące te nie przyniosły zysków powyżej średniej, ale tego też się nie spodziewałem. Cel miałem inny, i rozpisany jest on na dłuższy okres, ale o tym w innym wpisie za jakiś czas.



Dlaczego o tym piszę?

Ponieważ chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Ile kosztuje mnie, można powiedzieć że tradera już z jakimś doświadczeniem na rynku, test nowych strategii. Może nie nowych, ale zmodyfikowanych. Zmodyfikowanych na tyle, że musiałem poświęcić na to sporo czasu aby ponownie odsiać "syf", którego musze unikać bo jego skuteczność jest zbyt niska. Syf, który zabiera zbyt dużo czasu, co nie jest współmierne do generowanych zysków.

 

Zwiększony obrót w fazach wprowadzania zmian w życie

W całym tym okresie generowany przeze mnie obrót wzrósł zdecydowanie. Kwestia oczywista. Jeżeli zwykle otwierałem pozycję na poziomie 1-5k akcji, to po zmianach potrafiłem zwiększyć to 3-5 krotnie. W okresie testów w końcu przełamałem się i przestałem mieć opory przed wrzucaniem większego sizu niż ten do którego przywykłem na przestrzeni lat. Wydawałoby się jaki to problem. Uwierzcie mi, jest :) To kwestia przyzwyczajenia, przywyknięcia do określonego ryzyka, z którym czułem się dobrze. Zbudowałem na tym swoją strefę komfortu, w której było mi niezwykle dobrze.

Jednak jest inna strona medalu podczas testów - wzrosły moje opłaty w przeliczeniu na 1000 akcji. Wzrosły dlatego, że w fazie testów, częściej zdarzało mi się zamykać pozycje biorąc płynność z rynku. Normalnie bowiem staram się wychodzić z pozycji dając płynność na rynek, jednak gdy testuje pewne zmiany, częściej wymusza to na mnie szybką reakcję  i zamknięcie po rynku.

 

Chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, kiedy testuje zupełnie nowe strategie (w opisanym w artykule przypadku bylo jednak inaczej) - wtedy robię to minimalnym sizem - 100 akcji. Ograniczam bardzo ryzyko podczas testów (a zawsze testuje na realnym koncie), kiedy wyniki mnie zadowalają - gram sizem standardowym. W tym wypadku jednak modyfikowałem już coś, co gram od lat, nie czułem więc potrzeby testowania mniejszym sizem.

 

Zwiększony poziom opłat w okresie testów

W okresie, w którym testowałem nowe zmiany - znacznemu podwyższeniu uległy również generowane opłaty. I muszę przyznać, że bardzo mocno odbilo się to na czystym zysku wygenerowanym w tym okresie.

W okresie testów średni poziom opłat na 1000 akcji wyniósł bowiem: 2,37$

W okresie analogicznym średni pozoim opłat na 1000 akcji wynosił: 1,9$

Średnia za okres od stycznia do sierpnia: 1,93$

Średnia za cały 2015 wyniosła: 2,08$ (na wykresie zaznaczone przerywaną czerowną linią)

 

Jak widzicie opłaty wzrosły więc o blisko 23%. Co jest ważne, w tym okresie miałem mnóstwo transakcji, które nie generowały strat ani zysków. Były zamykane po cenie - generowały więc tylko i wyłącznie opłaty.

 

zmianaprowizji

 

Wykres prezentujący wplyw opłat na wynik miesięczny

Na poniższym wykresie wizualnie to przedstawiłem. To w celu aby uzmysłowić Wam jak mocno opłaty wpłynęły na wyniki.  W okresie, w którym testowałem nowe zmiany - znacznemu podwyższeniu uległy również generowane opłaty. I muszę przyznać, że bardzo mocno odbilo się to na czystym zysku wygenerowanym w tym okresie.

Średnio licząc generowane opłaty w stosunku do zysku gross w pierwszych 8 miesiącach wynosiły: 50,75%

Średnio licząc generowane opłaty w stosunku do zysku gross w okresie testów (bez uwzględnienia października) wynosiły: 81%

Średnia za cały rok: 57%

 

W okresie testów poziom opłat na tle generowanych zysków - stanowił blisko 70 do nawet 85%. Cholernie dużo, więcej niż się spodziewałem. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.

 

stosunekoplatdozysku

 

Zastrzeżenie odnośnie Października. W październiku zrobiłem sobie wakacje, i był to mały urlop od kilku testów. Wiedziałem, że nie będę grał pełnego miesiąca więc skupiłem się na tym co najlepiej działa.

 

Kilka wniosków z powyższego

Taka analiza uzmysłowiła mi ile pieniędzy oddaję w formie prowizji. Prowizji, które jestem w stanie naprawdę diametralnie zmienić na swoją korzyść. Trejdując i zarazem generując zadowalające wyniki, rzadko skupiam się na poziomie opłat. Traktuje to jako normalny koszt, który ponoszę. Jednak tym razem mocno wzięło mnie na przemyślenie sprawy. Jeżeli za cały rok stosunek opłat do zysku gross wyniósł blisko 50%  to jestem pewny, że poziom ten mogę zaniżyć do 20-30%. Wystarczy abym zaczął więcej pozycji zamykać dając płynność na rynek. I taki jest jeden z moich planów na przyszły rok.

Zresztą gdy spojrzałem na poprzednie lata poziom opłat w stosunku do zysku gross byl na poziomie nie wyższym niż 10-25%. Więc w tym roku za dużo czasu poświęciłem na scalping. To się wiąże z drugim wnioskiem - mniej scalpingu. Ale to w zasadzie był cel moich ostatnich miesięcy modyfikacji grania. Skupić się na większej efektywności pojedycznych transakcji.

 

Wish me luck :) 

Bardzo trudno było mi się zabrać do przenalizowania swoich zagrań i wprowadzenia zmian, może nie drastycznych, ale na pewno mocno odbiegających od tego do czego przywykłem na przestrzeni ostatnich lat. Po co zmieniać coś co działa się mówi. Ale według mnie czasami trzeba, nawet gdy są zyski. Nie czułem już tej radości z tradingu, za dużo było w tym rutyny która w każdym zawodzie może wyniszczyć. Ja taki stan wypalenia i znudzenia zacząłem odczuwać już w sierpniu. Ale wtedy akurat zaczęło bardzo dużo dziać się na rynku. Jednak gdy w miarę rynek się uspokoił (nie było krachu jak każdy trąbił ;)) - był to dla mnie mocny kopniak aby ruszyć z miejsca i podjąć nowe ryzyko i nowe wyzwanie.

Czuje się aktualnie jakbym zaczynał jakiś nowy etap w moim tradingu - taka mieszanka radości, z nowymi oczekiwaniami i celami. To właśnie w tradingu lubię :)

Za kilka miesięcy zamieszczę wykresy porównawcze oraz postaram się napisać jak zmieniła się efektywoność moich pojedynczych transakcji.

 

 

A czy Ty masz jakieś tradingowe postanowienia noworoczne? Podziel się w komentarzu poniżej.