[Raport tradingowy] - wyniki za Lipiec 2015

 

Witaj w moim raporcie tradingowym za lipiec 2015.

Wprowadziłem nową serię artykułów, w których opisuje wyniki tradingowe za miniony miesiąc. W raporcie tym przedstawiam zmiany na rachunku, ale również informuje o tym jakie parametry tradingowe uległy zmianom, szczegółowo analizuje wyniki oraz wnioski płynące ze zmian na rynku, które miały odniesienie do osiąganych rezultatów.

Zapraszam do raportu :)

 

Najważniejsze wydarzenia na giełdzie w lipcu

Lipiec to start nowego sezonu wyników kwartalnych, ale zarazem start wakacji. A w okresie wakacyjnym ze zmiennością bywa różnie. Uważam jednak, że lipiec był całkiem udany. Większe zasięg w trakcie sesji, wolumen również nie taki zły jak na wakacje.

 

Liczba dni tradingowych

W lipcu miały miejsce 22 dni tradingowe. 3 lipca był dniem wolnym ze względu na Dzień Niepodległości w USA.

Osobiście trejdowałem w lipcu w trakcie 19 sesji. Opuściłem 3 sesje ze względu na Woodstockowy wyjazd :)



Wydarzenia mające wpływ na trading

Przede wszystkim stale płynące informacje z Grecji - to był (nazwijmy w ten sposób) główny motor napędowy podczas kilku sesji. Również stale spadające ceny spółek z sektora energetycznego nakręcały zmienność. Oczywiście do tego dochodzą wyniki kwartalne spółek.

 

Zestawienie miesięczne

Lipiec zakończyłem z wynikiem: 11,64%.
Miesiąc poprzedni: 5,57%
Jest to wynik uwzględniający średni kapitał, który w skali miesiąca był zaangażowany w otwierane pozycje.



Wynik sumaryczne od mierzony od początku roku: 58,87%.
Jest to wynik uwzględniający średnik kapitał, który w skali roku był zaangażowany w otwierane pozycje.

 

Posiadam stały poziom wykorzystywanego kapitału. Nie zwiększam go, bo nie mam takiej potrzeby - wykorzystuje stałe strategie, które dostosowane są pod określoną wielkość otwieranych pozycji. Zaangażowane środki ulegają zwiększeniu, gdy zwiększam wielkość otwieranych pozycji. Jest to w takim wypadku uwzględniane w comiesięcznym zestawieniu.


Zyski wygenerowane w danym miesiącu są wypłacane z rachunku tradingowego.

 

Statystyki transakcji


Poniżej analiza przeprowadzanych transakcji. Analiza ta dokonywana jest przez mnie każdego dnia przed sesją. Poniżej zamieszczam analizę w skali całego miesiąca wraz z informacjami, które z mojego punktu widzenia są najistotniejsze i na które zwracam uwagę modyfikując zagrania w kolejnych sesjach.

W lipcu przeprowadziłem 3880 transakcji na łącznej liczbie 180 spółek. Większość przeprowadzonych transakcji była z wykorzystaniem strategii scalpingowych oraz momentum. Jak zawsze wszystko wsparte jest tape readingiem.

 

1. Średnia wielkość pojedynczej pozycji

Średnia wielkość na otwieraną pozycję: 957 akcje.
Miesiąc poprzedni: 1158 akcji. Spadek o 17,3% średniej wielkości pozycji.

Jak widać średnia wielkość pozycji mocno spadła. Skąd ta zmiana? Przede wszystkim moje pierwsze wejście w pozycje było w minionym miesiącu mniejsze. Następnie dobierałem do pozycji gdy kurs podążał w moim kierunku. Statystyka ta dotyczy jednak wielkości otwieranej nie sumując akumulacji.

 

2. Średni czas przetrzymywania wszystkich pozycji.

W miesiącu lipcu: 4 minuty 4 sekundy (w czerwcu 5 minut 38 sekund).

Z podziałem na pozycje:

- długie: 4 minuty 13 sekund

- krótkie: 3 minut 51 sekundy

Pierwszy raz od niepamiętnych czasów średni czas przetrzymywania długich pozycji był większy niż spadkowych. Skąd ta zmiana? Większość zagrań spadkowych miałem w tym miesiącu czysto scalpingowych, a one zwykle są bardzo krótkie - kilka do kilkudziesięciu sekund. To wpłynęło na znaczne obniżenie średniej.

 

3. Skuteczność transakcji:

Skuteczność w lipcu: 47,90%  (w maju 48,41%)

Z podziałem na pozycje:

- długie: 47,14%

- krótkie: 48,99%

W ostatnich miesiącach zmalała moje skuteczność. Spadła poniżej poziomu 50%. Póki co spadek jest nieznaczny, nie martwi mnie zupełnie. Testuje od jakiegoś czasu inne zarządzanie pozycją, a ściślej mówiąc długość przetrzymywania pozycji zarabiających w celu maksymalizacji zysku w przypadku korzystania ze strategii momentum oraz breakout/breakdown. W pewnym stopniu to wpływa na skuteczność. Ale pewne wnioski ze zmian już wyciągam. Zobaczymy na przestrzeni kolejnych miesięcy jak zmieni się skuteczność, a raczej zyski.

 

4. Skuteczność z podziałem na godziny

W minionym miesiącu dość szybko zorientowałem się, że pierwsze 30-40 minut sesji nie jest dla mnie. Zbyt pusto na oknach Level II co mocno wpływało na skuteczność podejmowanych decyzji. Dlatego tez, w pierwszych 30-40 minutach ograniczyłem trading. Skupiłem się mocniej na lunch-time oraz końcówce sesji, co znacznie wpłynęło na wyniki.

Jak wyglądało to w lipcu (godziny czasu amerykańskiego):

godzinowylipiec

 

Transakcje przeprowadzone pomiędzy 10:10 a 13:30 przyniosły blisko 65% wygenerowanych w zeszły miesiącu zysków.

 

5. Skuteczność z podziałem na dni tygodnia

Piątkowa skuteczność bardzo niska. Łącznie sesje w piątek przyniosły mi w zeszłym miesiącu stratę. Ale również w piątki trejdowałem najmniej. Najlepsza okazała się środą - w trakcie środowych sesji zarobiłem 46% zeszłomiesięcznych zysków. 

 

dziennylipiec

 

Stałe koszty związane z tradingiem

Poniżej zestawienie kosztów, które wiążą się z wykorzystaniem: platformy, kwotowań, dodatkowych zamówień shortów z listy HTB (hard to borrow).

1. Platforma tradingowa: 130$/miesięcznie

2. Kwotowania: 285,74$/miesięcznie

3. Skaner Sterling Scanner: 40$/miesięcznie

4. Skaner Trade Ideas : 43$/miesięcznie

5. Newsy Benzinga PRO : 39$/miesięcznie

6. Hard to borrow list: 191,2$

7. Koszty biura tradingowego: 285 zł


Koszty stałe to platforma oraz kwotowania (w przypadku kwotowań korzystam ze wszystkich danych, stąd maksymalna cena). Dodatkowo korzystam ze skanerów oraz systemu newsów.

Hard to borrow - koszty zamówienia dodatkowych shortów, które nie są w formie darmowej dostępne w danej sesji.

Zwracam uwagę na fakt, że w/w opłaty nie traktuje jako koszty. Oczywiście gdyby ich nie było - nie byłbym zły :) Stanowią one natomiast dla mnie nieodzowny comiesięczny element. Tak jak trafiają się stratne pozycje, tak samo koszty które ponoszę aby w pełni wykorzystywać swoje strategie.

Dodałem dodatkowy koszt - czyli wynajem wraz z innymi graczami biura tradingowego. W tej cenie liczę już całą infrastrukturę: biuro, światłowód, media.

 

Dziękuje za przejrzenie mojego raportu tradingowego. Już za miesiąc kolejny! Tymczasem zapraszam do dodania komentarza poniżej!

 

 

Opisane powyżej statystyki dotyczące konta, z którego korzystam w ramach grupy RemoteDayTraderGroup.com. Jest to grupa typu Proprietary Trading - skupiająca się na tradingu na amerykańskich giełdach akcji NYSE | NASDAQ | AMEX.